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Faruto’s Profile
(2009-05-04 09:52)
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生活
faruto不知何许人也~，居无定所。
所会语言：英语，简体中文，繁体中文，汉语拼音，稍会一点点日语、法语！
喜欢编程，掌握熟练的语言：MATLAB，C，；其他诸如Python，R，C++，Java，ASP，MPI只是稍会。
爱好运动，所会球类：足球，篮球，排球，羽毛球。最喜欢蓝色系。
喜看火影，缘由：在naruto身上能找到些许自己的影子，faruto名字由来亦从naruto。喜看电影，不喜看连续剧，唯一从头
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港美股实盘阶段性总结-20180715
(2018-07-15 11:24)
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实盘净值不定期分析
Sicne Inception
YTD
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港股打新账户阶段性总结-20180715
(2018-07-15 11:10)
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实盘净值不定期分析
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港股打新账户阶段性总结-20180530
(2018-05-30 15:44)
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实盘净值不定期分析
废话不多说，还是直接上实盘PL图：
近6个月
近1年
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港股打新账户阶段性总结-20180130
(2018-01-30 22:49)
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实盘净值不定期分析
废话不多说，先上实盘PL图：
截止2018.01.29账户A港股打新收益 22.2%，同期恒生指数15.74%。
账户A的起始时间是2017年12月，其实大概从2017年中旬就开始折腾港股打新了，中间踩了一些坑，换了券商，最后在2017年末才全部调整完毕。关于港股打新的介绍，港股打新与A股打新的区别，等等这些我就不详细展开说了，一些港美股公众号或者百度都可以搜索其他人的一些文章（港股打新策略是一方面，大盘整体所处的情况以及最重要的运气都会影响港股打新的收益，不像天朝打新中签了就是涨涨涨），我就给大家说一些结论性的东西。
注：以下提到的一些机构或券商，我和他们没有任何利弊关系，我也不会给个什么开户链接让大家开户什么的。
1.港股打新，单账户资金规模控制在10万左右（港币）整体最收
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目标风险产品（指数）设计与实现
(2018-01-21 15:22)
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量化投资相关
使用多资产类别，通过优化器实现目标风险产品（指数），目标风险风格设为3档：10%，15%，20%，测试的benchmark为中证沪深300波动率控制指数1（目标风险20%）以及中证沪深300波动率控制指数2（目标风险10%）。
目标风险10%产品指数实现测试（红色曲线），蓝色为对比标的中证沪深300波动率控制指数2（目标风险10%）
目标风险15%产品指数实现测试（红色曲线），蓝色为对比标的中证沪深300波动率控制指数2（目标风险10%）
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中证目标日期指数复现及增强
(2018-01-04 22:24)
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量化投资相关
最近在研究目标日期基金的下滑轨道（Glide Path），正好看到中证指数有一个目标日期系列指数，就将其复现并增强了一下。
中证目标日期系列指数：
中证目标日期2025指数 ticker
930867.CSI
中证目标日期2035指数 ticker
930868.CSI
中证目标日期2045指数 ticker
930869.CSI
中证目标日期2025 复现及增强
蓝色的线为增强指数，紫色的线为中证目标日期指数：
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2017年实盘总结-外盘篇
(2018-01-04 22:00)
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量化投资相关
2017年已经彻底过完，抽空整理总结了一下2017年全年的外盘的投资情况，全年净值情况如下：
外盘主要是在盈透证券进行交易，主要就是运气好，赚了一些Beta和风格的钱，交易的标的主要为美股、港股、中概股、澳股、ETF(ETF主要做了BOTZ
MTUM 3167 等标的)等，做了一点期权（做了一些Buy And
Write）和期货。因为是自营盘，所以杠杆用得猛了一点，大概是2.X倍至3.X倍杠杆（高峰时到过3.89倍杠杆），因为IB上美元融资利息比较低，所以很方便加杠杆。
全年分周期收益统计如下：
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[转载]GICS：全球行业分类标准
(2017-12-08 11:21)
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原文地址：GICS：全球行业分类标准作者：wanyway
一、国内外主要行业分类标准比较
国内外比较权威的行业分类标准，主要有六种。总的来说，这六种分类标准可划分为两种类型：管理型和投资型。联合国国际标准产业分类(ISIC)、北美行业分类系统(NAICS)和国家统计局的行业分类标准属于典型的管理型，而北美行业分类系统(Global
Industry
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[转载]2016年度网上打新收益全统计，你被…
(2017-09-02 06:43)
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原文地址：2016年度网上打新收益全统计，你被平均了么？作者：Lagom投资
2016年度沪深两市共发行新股248家，网上打新约补贴持股市值的6-20%（详见下表）
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国内某第三方机构发布的私募基金系列指数
(2017-08-22 21:58)
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基于MATLAB的量化投资
今天是分享一下国内某第三方机构发布的私募基金系列指数，系列指数主要包括4个：CTA指数、对冲指数、股票指数、混合指数。
之前给大家分享过的
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文章来源：http://blog.sina.com.cn/faruto
这是水淼·WordPress站群文章更新器的试用版本发布的文章，故有此标记(2021-01-08 10:35:59)
